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電子工作ではコイル（またはトランス）を巻くことはそれほど無いと思います。

ワイヤレスマイクの製作で鉛筆に銅線を巻き付けて、とか、バケツにリード線を巻いてゲルマラジオを作ったり、ぐらいでしょうか。

電源のトランスが必要なら既製品を選んで買うのが普通だし、手っ取り早いです。高周波回路ならFCZコイル（今も後継品が有ると思う）を使うことが多いでしょう。

でも、必要に応じて自分で巻くことがあります。

初めて自分で巻くという記事を見たのは、「みんなの科学　たのしい実験室」で電池式蛍光灯の製作ではなかったかと思います。
EIコアのトランスボビンに巻線を・・・というところがひっかかって、えーっ、そんな面倒くさそうな、と思ってそこでおしまい。
当時は中学生だったと思う。それで適当なジャンクのトランスを選んで、適当につないでみたら蛍光灯が光ったのでそれで良しと思って終わらせていました。

まあ、面倒くさいでしょうけど、やってみると意外とそれほどでもないです。是非やってみることを勧めます。

電源トランスの一次側を1000回巻く、というのは実際にやったことがないと大事業に思えるかもしれませんが、やってみると意外とそれほどでもなかったです。物足りない感じがしました。

もうずいぶん昔になりますが、中学生の頃に通った電器店のじいちゃんは、断線したトランスを巻き直すぐらい当然のようにやっていました。
修理のイロハもそのじいちゃんから習ったのでした。

あとは、
スイッチング電源を作った時にトランスを巻きました。これはせいぜい100回ぐらいで、そんなに巻くことはありません。
ただ、絶縁に気を使わないといけないので（バリアテープとか）けっこう気を使います。三層絶縁電線を使うとずいぶん楽になりました。

あとはトロイダルコア、これはドーナツ形のコアです。アマチュア無線で自作をしている方はおなじみでしょう。ノイズ対策でもよく出番があります。

昔、私が水産学部のお手伝いで漁船にのった時、我々の装置が盛大にノイズを出し、魚探の画面が真っ赤っ赤となり使い物になりませんでした。
動くものを作って間に合わせるだけで精一杯でそこまで気が回らなかったからです。

そこで次回行くときまでにノイズフィルタを準備することにしました。
ジャンクから見つけた大きなトロイダルコアにキャンセル巻きをして、あとコンデンサ等を付けたノイズフィルタを作って追加し、手元でテストしてノイズが一次側に出ないことを確認してから船に持っていきました。今度はバッチリでした。

トロイダルコアでトランス等も当然作れます。簡単なDC-DCコンバータなども作ってみると良いのではないかと思います。

なんといっても自作は必要なインダクタンスが自分で作れることです。インダクタを色々揃えていても、調整したい時があります。もうちょっとなんだが、という時に自分で巻いたり減らしたり。